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時系列分析の勉強でおすすめの書籍まとめ




時系列分析の勉強で、参考になった書籍をまとめます。
新しく読んで参考になったものも、随時追加していきます。

時系列解析入門

当時、統計数理研究所の所長であった北川先生の書籍です。
さらに前に、「時系列解析プログラミング」というFORTRANコード付きの北川先生の書籍があり、それにモンテカルロ・フィルタの章が加わり、代わりにFORTRANのコードが除かれた書籍となるようです。
時系列解析の書籍ですが、最小二乗法やAICなどの統計学の基本的な内容から始まり、後半にARやARIMAなどの古典的モデル、状態空間モデルと内容が進んでいきます。
カルマンフィルタや粒子フィルタなどの解説が参考になりますが、読み進めるためにはちゃんとした数学的な知識が必要だと思います。

経済・ファイナンスデータの計量時系列分析(統計ライブラリー)

通称「沖本本」です。
時系列解析の書籍といえば、よく挙げられる書籍です。
といっても、個人的にはやはりタイトル通り、計量経済学の分野に特化している印象があります。
VARモデル、グレンジャー因果、インパルス応答、単位根過程、隠れマルコフモデルといった内容が解説されています。
前提とする数学や統計学の知識はそれなりに必要ですが、比較的わかりやすいと思います。
むしろ計量経済学の知識の方があると読みやすいのかもしれない?
また、時系列データを扱う時に注意する点などにも詳しく書かれている印象です。

時系列解析(上・下)

上記の沖本さんが翻訳している時系列解析の書籍です。
こちらは読んだことはないのですが、時系列解析といえばの名著の一つとしてよく挙げられるので、紹介しました。(というか読みたい)
難易度は、かなり難解らしいので、読み進めるにはちゃんとした数学・統計学の知識が必要だと思います。

岩波データサイエンス Vol.6

状態空間モデルを中心とした時系列解析の手法と、応用分野について紹介されています。
どちらかと言えば実用例の紹介が中心なので、時系列分析を仕事で扱うことがある人は、読み物として読んでも参考になると思います。

基礎からわかる時系列分析

状態空間モデルから話が始まります。
パラメータの推定として、 MCMCなどのサンプリング系、カルマンフィルタなどのフィルタ系がそれぞれ解説されています。
サブタイトルの通り、Rによるコード例も記載されています。
コメントも多く記載されているので、分かりやすいと思います。

時系列分析と状態空間モデルの基礎

時系列分析について詳しい解説が色々と紹介されているサイト「Logics of Blue」の管理人が著者の書籍です。
この書籍のサポートページもあり、こちらを読んだ方が書かれている内容について把握できると思います。
時系列分析と状態空間モデルの基礎:サポートページ
時系列分析の古典的なモデルの導出から始まって、状態空間モデルと内容が進みます。
状態空間モデルの各モデルが、古典的なモデルのどれに対応するかなども解説されています。